Это вторая статья из цикла (первая статья “Как отбирать акции на Finviz: описательные параметры (Descriptive)”). В этой статье мы разберем все фундаментальные параметры (Fundamental), доступные в скринере FINVIZ.
Fundamental — вкладка, где собраны необходимые коэффициенты для фундаментального анализа акций: P/E (price-to-earnings ratio), P/S (price-to-sales ratio), Price/Cash (price-to-cash ratio) и другие. Фундаментальные параметры позволяют оценить состояние компании по финансовым показателям: прибыльность, наличие задолженности, рост продаж и т. п. Разберем каждый из них:
- P/E (price to earnings ratio — коэффициент цена/прибыль) — можно выбрать соотношение текущей цены к показателю EPS (годовая прибыль компании разделенная на количество акций в обороте). Скринер отберет акции компаний, коэффициент P/E которых является выше или ниже заданного уровня, или попадает в заданный коридор.
- Forward P/E (прогнозируемый будущий коэффициент P/E) — можно выбрать соотношение текущей цены к ожидаемому будущему показателю EPS. Скринер отберет акции компаний, коэффициент Forward P/E которых является выше или ниже заданного уровня, или попадает в заданный коридор.
- PEG (price to earnings to growth ratio — коэффициент (цена/прибыль)/рост) — можно выбрать соотношение текущего показателя P/E к показателю EPS growth next 5 years (ожидаемый рост EPS в ближайшие 5 лет). Скринер отберет акции компаний, коэффициент PEG которых является выше или ниже заданного уровня, или попадает в заданный коридор.
- P/S (price to sales ratio — коэффициент цена/выручка) — можно выбрать соотношение текущей цены к показателю “выручка в пересчете на акцию”. Скринер отберет акции компаний, коэффициент P/S которых является выше или ниже заданного уровня, или попадает в заданный коридор.
- P/B (price to book ratio — коэффициент цена/балансовая стоимость) — можно выбрать соотношение текущей цены к показателю “балансовая стоимость на акцию” (активы минус обязательства). Скринер отберет акции компаний, коэффициент P/B которых является выше или ниже заданного уровня, или попадает в заданный коридор.
- Price/Cash (коэффициент цена/наличность) — можно выбрать соотношение текущей цены на акцию к показателю “наличные средства компании в пересчете на акцию”. Скринер отберет акции компаний, коэффициент Price/Cash которых является выше или ниже заданного уровня, или попадает в заданный коридор.
- Price/Free Cash Flow (коэффициент цена/чистый денежный поток) — можно выбрать соотношение текущей цены на акцию к показателю “чистый денежный поток в пересчете на акцию” (деньги, которые остались у компании после обновления материальной базы). Скринер отберет акции компаний, коэффициент Price/Free Cash Flow которых является выше или ниже заданного уровня, или попадает в заданный коридор.
- EPS growth this year (коэффициент роста показателя EPS за последний год) — можно выбрать прирост показателя EPS за последний год к аналогичному показателю за предпоследний год. Скринер отберет акции компаний, коэффициент EPS growth this year которых является выше или ниже заданного уровня, или попадает в заданный коридор.
- EPS growth next year (коэффициент ожидаемого рост показателя EPS в следующем году) — можно выбрать ожидаемый прирост показателя EPS в следующем году к аналогичному показ ателю за последний год. Скринер отберет акции компаний, коэффициент EPS growth next year которых является выше или ниже заданного уровня, или попадает в заданный коридор.
- EPS growth past 5 years (коэффициент роста показателя EPS за последние 5 лет) — можно выбрать средний годовой прирост показателя EPS за последние 5 лет. Скринер отберет акции компаний, коэффициент EPS growth past 5 years которых является выше или ниже заданного уровня, или попадает в заданный коридор.
- EPS growth next 5 years (коэффициент ожидаемого роста показателя EPS в следующие 5 лет) — можно выбрать ожидаемый средний годовой прирост показателя EPS в следующие 5 лет. Скринер отберет акции компаний, коэффициент EPS growth next 5 years которых является выше или ниже заданного уровня, или попадает в заданный коридор.
- Sales growth past 5 years (коэффициент роста выручки за последние 5 лет) — можно выбрать средний годовой прирост выручки за последние 5 лет. Скринер отберет акции компаний, коэффициент Sales growth past 5 years которых является выше или ниже заданного уровня, или попадает в заданный коридор.
- EPS growth qtr over qtr (коэффициент квартального роста EPS) — можно выбрать прирост EPS в последнем квартале относительно аналогичного квартала в прошлом году. Скринер отберет акции компаний, коэффициент EPS growth qtr over qtr которых является выше или ниже заданного уровня, или попадает в заданный коридор.
- Sales growth qtr over qtr (коэффициент квартального роста выручки) — можно выбрать прирост выручки в последнем квартале относительно аналогичного квартала в прошлом году. Скринер отберет акции компаний, коэффициент Sales growth qtr over qtr которых является выше или ниже заданного уровня, или попадает в заданный коридор.
- Return on Assets (ROA — коэффициент рентабельности активов) — можно выбрать соотношение чистой годовой прибыли к активам компании. Скринер отберет акции компаний, коэффициент ROA которых является выше или ниже заданного уровня, или попадает в заданный коридор.
- Return on Equity (ROE — коэффициент рентабельности капитала) — можно выбрать соотношение чистой годовой прибыли к капиталу компании. Скринер отберет акции компаний, коэффициент ROE которых является выше или ниже заданного уровня, или попадает в заданный коридор.
- Return on Investment (ROI — коэффициент рентабельности инвестиций) можно выбрать соотношение чистой годовой прибыли к размеру инвестированного капитала в компанию. Скринер отберет акции компаний, коэффициент ROI которых является выше или ниже заданного уровня, или попадает в заданный коридор.
- Current Ratio (коэффициент текущей ликвидности) — можно выбрать соотношение краткосрочных активов к краткосрочным обязательствам). Скринер отберет акции компаний, коэффициент Current Ratio которых является выше или ниже заданного уровня, или попадает в заданный коридор.
- Quick Ratio (коэффициент быстрой ликвидности) — можно выбрать соотношение краткосрочных активов к краткосрочным обязательствам за исключением производственных запасов. Скринер отберет акции компаний, коэффициент Quick Ratio которых является выше или ниже заданного уровня, или попадает в заданный коридор.
- LT Debt/Equity (long term debt/equity — коэффициент привлечения долгосрочного заемного капитала) — можно выбрать соотношение долгосрочных обязательств к капиталу. Скринер отберет акции компаний, коэффициент LT Debt/Equity которых является выше или ниже заданного уровня, или попадает в заданный коридор.
- Debt/Equity (коэффициент привлечения заемного капитала) — можно выбрать соотношение обязательств к капиталу. Скринер отберет акции компаний, коэффициент Debt/Equity которых является выше или ниже заданного уровня, или попадает в заданный коридор.
- Gross Margin (коэффициент валовой маржинальности) — можно выбрать соотношение валовой прибыли (валовая прибыль = выручка - себестоимость) к выручке. Скринер отберет акции компаний, коэффициент Gross Margin которых является выше или ниже заданного уровня, или попадает в заданный коридор.
- Operating Margin (коэффициент операционной маржинальности) — можно выбрать соотношение операционной прибыли (операционная прибыль = валовая прибыль - повседневные издержки компании - амортизация/снос) к выручке. Скринер отберет акции компаний, коэффициент Operating Margin которых является выше или ниже заданного уровня, или попадает в заданный коридор.
- Net Profit Margin (коэффициент чистой маржинальности) — можно выбрать соотношение чистой прибыли к выручке. Скринер отберет акции компаний, коэффициент Net Profit Margin которых является выше или ниже заданного уровня, или попадает в заданный коридор.
- Payout Ratio (коэффициент выплаты дивидендов) — можно выбрать соотношение выплаченных дивидендов к прибыли. Скринер отберет акции компаний, коэффициент Payout Ratio которых является выше или ниже заданного уровня, или попадает в заданный коридор.
- Insider Ownership (коэффициент собственности инсайдеров) — можно выбрать долю стоимости компании, которая принадлежит менеджменту. Скринер отберет акции компаний, коэффициент Insider Ownership которых является выше или ниже заданного уровня, или попадает в заданный коридор.
- Insider Transactions (коэффициент инсайдерских транзакций) — можно выбрать процент изменения доли стоимости компании, которая принадлежит менеджменту, за последние 6 месяцев. Скринер отберет акции компаний, коэффициент Insider Transactions которых является выше или ниже заданного уровня, или попадает в заданный коридор.
- Institutional Ownership (коэффициент собственности институциональных инвесторов) — можно выбрать долю стоимости компании, которая принадлежит институциональным инвесторам. Скринер отберет акции компаний, коэффициент Institutional Ownership которых является выше или ниже заданного уровня, или попадает в заданный коридор.
- Institutional Transactions (коэффициент институциональных транзакций) — можно выбрать процент изменения доли стоимости компании, которая принадлежит институциональным инвесторам, за последние 6 месяцев. Скринер отберет акции компаний, коэффициент Institutional Transactions которых является выше или ниже заданного уровня, или попадает в заданный коридор.