FNDX Prop Fаctory: комбайн трейдеров на фондовом рынке США

1. Целевой профит. Размер прибыли за вычетом всех комиссий и инфраструктурных расходов (платформа и т.д.), которую трейдер должен наторговать на счете.

2. Структура и волатильность целевого профита. Результат за исключением 10% самых прибыльных дней и 10% самых убыточных должен быть больше 50% от целевого профита.

Максимальный размер одной позиции или всех позиций, удерживаемых в одно время.

Например, максимальный размер позиции в 400 акций означает, что трейдер может суммарно одновременно держать не более 400 акций во всех позициях.

1. Дневной лимит потерь. Совокупный P&L позиций (включая комиссии), открытых за торговый день, не должен превышать установленный лимит потерь. При достижении лимита, торговля в этот день прекращается.

2. Недельный лимит потерь. Совокупный P&L позиций (включая комиссии), открытых за торговую неделю, не должен превышать установленный лимит потерь. При достижении лимита, торговля на текущей неделе прекращается.

3. Контроль рисков.
a) Мониторинг лимитов потерь ведется по floating P&L счета за весь период. Снятие прибыли не обнуляет результатов.
b) Трейдер должен самостоятельно (приоритет) контролировать свой floating P&L и фиксировать убытки в случае достижения лимита. Во время премаркета/постмаркета - контроль рисков 100% ответственность трейдера. Во всех спорных ситуациях приоритет ответственности за контроль рисков на трейдере.
c) На платформах Alpha Trader и RT во время основной сессии позицию может закрыть риск-менеджер.
d) Позиции, которые были закрыты в профит, но в моменте достигали лимита потерь и не были зафиксированы, не будут засчитаны и будут расцениваться как нарушение риск-менеджмента.
e) Позиции, которые в моменте достигали лимита потерь и не были зафиксированы в течение 1 минуты после этого, расцениваются как нарушение риск-менеджмента.
f) Через 2 минуты с момента достижения лимита потерь риск-менеджер имеет право закрыть все позиции трейдера.
g) Нарушение правил риск-менеджмента приводит к отключению от комбайна.

4. Учет стоимости платформы. На демо-счете плата за платформу отсутствует, на реальном счете засчитывается как инфраструктурные затраты и списываются с баланса.

5. Внебиржевые принты (демо-счет). Торговля на внебиржевых принтах запрещена. Системная торговля на таких принтах расценивается, как абузинг.

6. Маржин колл. Маржин колл - это ситуация при которой торги останавливаются до того, как будет достигнут максимально возможный риск по счету. Ситуация наступает, когда остаток риска на счете менее, чем стоимость софта + максимальный дневной риск. Например, если общий риск 1000$, дневной риск 100$, софт стоит $260. Уровень наступления маржин кола будет ниже 360$. Трейдер теряет 700$, наступает маржин колл, торговля останавливается. В некоторых ситуациях рассматривается возможность для трейдера поработать на остатке риска.

7. Открытие/закрытие позиции по цене имбеленс принта не разрешается (демо-счет). Например, сведение имбеленса произошло по цене $4.5, сделки, совершенные по этой цене до первого принта по другой цене, будут вычтены из общего результата.

8. Торговля внутри спреда (демо-счет). Скальпинг на широком спреде запрещен. Системный скальпинг внутри спреда расценивается, как абузинг. Во всех спорных ситуациях ценой совершения сделки считается цена последнего бида (в случае продажи) или последжено аска (в случае покупки) в секунду совершения сделки.

9. Халт (демо-счет). Во всех спорных ситуациях сделки, закрытые в минуту объявления халта, будут считаться закрытыми по цене первого принта после халта.

10. Форс-мажорные ситуации с софтом. Торговые риски учитывают все форс-мажорные ситуации с софтом, но могут рассматриваться индивидуально.

1. Граница макс. риска. по счету рассчитывается как “High баланса торгового счета” минус “макс. риск по счету”, подтягивается вверх за High баланса по принципу трейлинга.

2. При превышении установленного лимита торговля прекращается и трейдер покидает комбайн.

3. Как происходит расчет нижнего уровня максимальной трейлинг просадки (в примерах не учтен маржин колл). У трейдера в управлении счет $50К ВР, максимальная трейлинг просадка $500. На начало работы со счетом поле “Current total balance” = макс. трейлинг просадка = $500. По этому полю ведется мониторинг баланса.
a) Пример 1. Current total balance” = $500. Трейдер получил лосс в размере $500. Торговля будет остановлена.
b) Пример 2. Current total balance” = $500. Трейдер заработал $300 профита. Баланс счета стал $500+$300=$800. Нижний уровень трейлинг просадки переместится на $300=$800-$500. Торговля будет остановлена при снижении баланса до $300. Затем получил лосс на $150. Баланс счета стал $800-$150 =$650. Нижний уровень трейлинг просадки остался на уровне $300.
c) Пример 3. Продолжаем ситуацию из Примера 2. Баланс счета $650. Нижний уровень трейлинг просадки остался на уровне $300. Итоговый профит по счету $650-$500=$150. Производится снятие и распределение прибыли в размере $150. Баланс счета снова становится $500. Нижний уровень трейлинг просадки перемещается на $150 ($300-$150). Торговля будет остановлена при снижении баланса до $150.

4. Увеличение общего риска по счету. После прохождения комбайна и переходе на проп-счет общий объем риска трейдера может быть увеличен при условии стабильных положительных результатов. Обсуждается индивидуально.

Минимальное количество сделок, которое необходимо совершить за 1 месяц участия в комбайне.

Да, ВР овернайт 1:2, ВР на пре/пост маркете 1:4.

Все шорт позиции на овернайт необходимо согласовывать с технической поддержкой или риск-менеджером. В противном случае, торговый результат по таким овернайт позициям может быть аннулирован или изменен.

1. Срок действия комбайна ограничен 3-мя месяцами. В течение этого срока торговые результаты трейдера сохраняются. Обнуление результатов и прохождение комбайна заново возможно только через 3 месяца с даты окончания предыдущей попытки.

2. Как взять дополнительный месяц. Для активации дополнительного торгового месяца необходимо уведомить менеджера и произвести оплату.

3. Как считать начало торгового месяца. Торговый месяц начинается в день первого трейда. Если первый трейд не будет совершен на протяжении 14 дней с момента оплаты, торговый месяц начнется автоматически с 15 дня.

4. Пауза внутри месяца. Участник может взять паузу внутри торгового месяца, для этого необходимо уведомить менеджера. Пауза может составлять до 14 дней.

5. Пауза между месяцами. В течение 14 дней с момента окончания предыдущего торгового месяца у трейдера есть возможность принять решение о продолжении комбайна и произвести оплату за следующий торговый месяц. Если оплата не будет произведена, с 15 дня участие в комбайне будет считаться завершенным.

6. Оплата за участие. Производится помесячно, порядок действий: уведомить менеджера — оплатить — приступить к торговле.

7. Примеры, как это работает:

10.06 трейдер оплатил участие в комбайне. 15.06 трейдер совершил первый трейд и приступил к прохождению комбайна. Комбайн будет активен до 14.07.

Вариант 1. Трейдер выполнил цели по прибыли до 14.07. Трейдер молодец и получает реальный счет в управление после проверки статистики.

Вариант 2. На 14.07 трейдер в прибыли/убытке, но цели по профиту/лимиты по риску не достигнуты. Трейдер берет 14-дневную паузу для анализа торговли и принятия решения о продолжении, и сообщает об этом менеджеру. С 15.07 счет трейдера отключается. Все результаты сохраняются. Пауза действует до 28.07. Принять решение и произвести оплату необходимо до этой даты.

Трейдер принимает решение продолжать, о чем уведомляет менеджера, и производит оплату. Счет трейдера включается. 27.07 трейдер совершает первый трейд второго торгового месяца. Комбайн будет активен до 26.08.

Вариант 3. На 14.07 трейдер в прибыли/убытке, цели по профиту не достигнуты/лимиты по риску тоже. Трейдер хочет начать всё с нуля. Это возможно только через 3 месяца с даты окончания предыдущей попытки — 14.10.

1. В комбайне используется платформа Alpha Trader и RT

2. После прохождения комбайна на реальном счете доступны платформы Alpha Trader и Sterling Trader Pro.

3. Стоимость платформы для участников комбайна:

Alpha Trader - $20, котировки входят в стоимость платформы;

Sterling Trader Pro - $150, котировки подключаются дополнительно.

4. Комиссии:

Alpha Trader: $6/1000 акций;

Sterling Trader Pro: $2/1000 акций + ECN fee.

5. Снятие платы за платформу. При торговле на реальном счете, плата за платформу снимается по следующему алгоритму: если на счете есть профит, то из суммы профита; если на счете нет профита, то из суммы риска.

6. Локейты. Обратите внимание, что стоимость локейтов на демо-счете по техническим причинам не списывается. В случае прохождении комбайна и переходе на проп-счет, локейты будут списываться.

1. После прохождения трейдером комбайна, компания осуществляет проверку счета на соответствие всем условиям и отсутствию абузинга. Такая проверка может занимать до 5 рабочих дней.

2. В случае успешного прохождения комбайна, трейдер подписывает стандартный договор пропа и получает доступ к торговому счету не позднее 1 числа следующего месяца.

1. По результатам каждого месяца со счета снимается, выводится и распределяется вся прибыль.

2. Выплата прибыли трейдеру производится до 10 числа следующего месяца.

3. Прибыль рассчитывается по формуле: Баланс счета на текущий месяц - Сумма риска по счету - Инфраструктурные издержки (платформа и т.д.).

4. Пример. На начало периода баланс счета трейдера составлял $3000. На конец периода $4500. Трейдер использует платформу Sterling Trader + пакет pro котировок. Пейаут 60%. Прибыль трейдера = ($4500-$3000-$150 (платформа) - $111(котировки))*60% = $743,4.

5. Пейаут может изменяться как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от различных факторов.

Мы не хотим выведать Ваш Грааль, но нам необходимо понимать, как Вы мыслите и какую стратегию торгуете. Поэтому необходимым условием допуска на комбайн является краткое понятное описание Вашей торговой стратегии, которое содержит:

• Идею - неэффективность, которую Вы торгуете.
• Алгоритм отбора акций.
• Система расчета рисков.
• Алгоритм входа в сделку.
• Алгоритм выхода из сделки.