В начале 2020 года аналитическая команда Fondexx подготовила и опубликовала исследование рынка IPO в 2019 году. По итогам исследования была разработана стратегия торговли акций компаний, которые провели IPO, в первый день публичных торгов.
Идея рыночной неэффективности стратегии базируется на потенциальном неудовлетворенном (или избыточно удовлетворенным) спросе участников IPO, из-за чего акция может сильно вырасти (или упасть) в первый день торгов. Перед торговлей нужно следить за проведением IPO. После начала торгов акции на бирже следует удостовериться, что акцию покупают или продают реальные участники рынка: присутствует краткосрочный тренд. Если присутствуют достаточные основания того, что тренд продлится, то осуществляется вход в позицию.
Преимущества данной стратегии по сравнению с обычным участием в IPO
- Отсутствие необходимости искать брокера для непосредственного участия в IPO.
- Отсутствие дополнительных комиссий за участие.
- Сравнительно небольшой порог входа.
- 100% гарантия исполнения заявки, не будет лишней неопределенности из-за неизвестного % аллокации.
- Отсутствие lock-up периода.
Как и большинство наших стратегий, IPO Intraday тестируется на реальном счете с публикацией входов на TradingView.
Общие характеристики системы по итогам 2020
- Начало торгов по стратегии: июнь 2020.
- Количество трейдов: 55.
- Прибыль: 100,2% (см. ниже).
- Winrate: 49%.
- Win/loss ratio: 1,68:1.
- MAR ratio: 2,7.
Как бы выглядели итоги торговли по системе при стартовом депозите $2000
Если бы у Вас был первоначальный депозит $2000, то выделяя риск на сделку $200 и подключив использование дробного лота, общий итог торговли составил бы +$2004 или 100% доходности за 7 месяцев.
Пример сделки по стратегии
В качестве примера, обратите внимание на сделку по тикеру $SGTX, которая, как и большинство сделок, была опубликована на нашем TradingView-блоге.
Был сформирован сигнал на вход по цене $24.20. На момент публикации идеи на TradingView цена упала до $23,61.
По правилам стратегии потенциал роста цены акции — $8,70 (цель $32,90), а потенциал падения, при достижении которого позиция была бы закрыта, $2,90 (стоп-уровень $21,30). До конца дня целевой уровень был достигнут (цена $32,90) и позиция была закрыта c прибылью. При объеме в 100 акций профит составил бы $870, при объеме 1000 акций, соответственно, $8700.
Сколько на этом трейде заработала проп-команда Fondexx?
Как начать торговать по стратегии IPO Intraday?
- Познакомьтесь с фундаментальными основами стратегии в отчете "Статистика IPO 2019".
- Подпишитесь на наш TradingView-блог.
- Задавайте вопросы по стратегии в чате трейдеров.
- Стратегия поддается алгоритмизации с помощью бота Executor. Есть несколько преимуществ торговли с помощью бота. Главное — он не пропустит ни одного потенциального входа, не совершит лишних, быстрее среагирует на изменение реалий рынка и закроет сделку, как предусматривает стратегия.