Математическое ожидание
С точки зрения математики:
Термин «математическое ожидание» введён Пьером Симоном маркизом де Лапласом в далеком 1795 году и произошёл от понятия «ожидаемого значения выигрыша».
У случайной величины есть числовая характеристика - математическое ожидание, которая показывает распределение значений или вероятностей случайной величины. Она обычно выражается как средневзвешенное значение всех возможных параметров случайной величины. Математическое ожидание обозначается M(x).
С точки зрения трейдинга:
Математическое ожидание в трейдинге расчитывается по следующей формиле = ( вероятность получения прибыли х средняя прибыль от содной сделки ) - ( вероятность получение убыточной сделки х средний убыток от одной сделки ). Для достоверности этого показателя нужно достаточное количество сделок, от 100 и выше. Отрицательное математическое ожидание считается ведет к провалу в трейдинге.
В базовом обучении в увлекательном диалоге мы рассказываем почему математическое ожидание не является нужным элементом торговой стратегии.