Одной из важнейших предпосылок прибыльного трейдинга является алгоритм отбора акций. Результатом отбора должен быть список акций, отобранных по определенным параметрам. Эти параметры должны соответствовать определенной торговой стратегии и помогать трейдеру достичь конечной цели — прибыли от совершенных сделок.
Отбирать акции для трейдинга можно на разных платформах. Одной из самых популярных и удобных является FINVIZ. Это скринер (англ. screener, от screen — сортировать, просеивать) акций, который позволяет трейдеру быстро составить для себя список акций для последующего детального анализа и трейдинга
В цикле статей об отборе акций на FINVIZ мы попробуем показать, как пользоваться скринером, что означают различные параметры и как их трактовать. Также обратим внимание, на что нужно ориентироваться при выборе акций для разных целей и торговых стратегий.
Какие есть параметры для отбора акций на FINVIZ
После того, как Вы зайдете на сайт finviz.com в раздел “Скринер” (Screener), Вы увидите 3 категории параметров:
- Описательные параметры (Descriptive)
- Фундаментальные параметры (Fundamental)
- Технические параметры (Technical)
В этой статье мы разберем все описательные параметры (Descriptive), доступные в скринере FINVIZ.
Descriptive — вкладка используется для того, чтобы отобрать акции по определенным общим параметрам:
- Exchange (биржа) — можно выбрать одну или несколько бирж. Скринер отберет акции, которые торгуются только на этих площадках;
- Index (индекс) — можно выбрать индекс. Скринер отберет только те акции, которые входят в этот индекс;
- Sector (сектор) — можно выбрать один или несколько секторов. Скринер отберет акции только тех компаний, которые относятся к этим секторам;
- Industry (отрасль) — можно выбрать одну или несколько отраслей. Скринер отберет акции только тех компаний, которые относятся к этим отраслям;
- Country (страна) — можно выбрать одну или несколько стран. Скринер отберет только те акции, компании которых базируются в этих странах;
- Market Cap. (рыночная капитализация) — можно выбрать определенное значение рыночной капитализации. Скринер отберет акции компаний, рыночная капитализация которых попадает в заданный коридор (например, от $2 млрд. до $10 млрд.), является выше или ниже заданного уровня.
- Dividend Yield (выплата дивидендов) — можно выбрать определенное значение выплаченных за год дивидендов (в % от рыночной капитализации). Скринер отберет акции компаний, размер выплаченных дивидендов которых попадает в заданный коридор (например, от 2% до 6%), является больше или меньше определенного % (например, >0% — скринер отберет акции, которые выплачивают хоть какие-то дивиденды).
- Float Short (поток шортов) — можно выбрать % от количества акций в обороте, которой был одолжен трейдерами для открытия коротких (шорт) позиций. Скринер отберет акции компаний, одолженный для шортов % которых является выше или ниже заданного уровня, или попадает в заданный коридор.
- Analyst Recom. (обобщенные рекомендации аналитиков) — можно выбрать определенное значение обобщенных рекомендаций аналитиков (от 1 до 5, где 1 — strong buy (сильная рекомендация на покупку), 2 — strong sell (сильная рекомендация на продажу)). Скринер отберет только те акции, компании обобщенно оценены аналитиками на выбранные значения.
- Option/Short (опцион/шорт) — можно выбрать наличие возможности одалживать акции с целью открытия короткой позиции (шорта), и/или наличие возможности торговать опционами на эту акцию. Скринер отберет только те акции, по которым, в зависимости от выбранных параметров, можно торговать опционами или открывать короткие позиции.
- Earnings Date (дата публикации квартальных отчетов) — можно выбрать временной промежуток, когда планируется/была совершена публикация квартальных отчетов (о том, что такое квартальные отчеты, можно почитать здесь). Скринер отберет только акции тех компаний, которые опубликовали/планируют опубликовать квартальный отчет в выбранный период.
- Average Volume (средний объем) — можно выбрать среднее значение дневного объема (измеряется в количестве акций) за последние 3 месяца. Скринер отберет акции компаний, значение среднего объема которых попадает в заданный коридор, является выше или ниже заданного уровня.
- Relative Volume (относительный объем) — можно выбрать значение отношения текущего объема (относительный объем = текущий объем / средний объем). Скринер отберет акции компаний, относительный объем торгов которых попадает в заданный коридор, является выше или ниже заданного уровня.
- Current Volume (текущий объем) — можно выбрать значение текущего объема торгов. Скринер отберет акции, текущий объем торгов которых попадает в заданный коридор, является выше или ниже заданного уровня.
- Price (цена) — можно выбрать значение текущей цены. Скринер отберет акции компаний, текущая цена которых попадает в заданный коридор, является выше или ниже заданного уровня.
- Target Price (ценовая цель) — можно выбрать определенное относительное значение среднего прогноза цены различных аналитиков к текущей цене (ценовая цель = (средний прогноз цены/текущая цена - 1) * 100%). Скринер отберет только те акции, компании обобщенно оценены аналитиками выше или ниже текущей цены на определенное количество %.
- IPO Date (дата IPO) — можно выбрать дату проведения IPO (о том, что такое IPO, можно прочитать здесь). Скринер отберет те акции, которые провели IPO до определенной выбранной точки времени.
- Shares Outstanding (акции в обороте) — можно выбрать количество акций, которое принадлежит всем акционерам (акции в обороте = все акции - акции, которые компания выкупила и изъяла с оборота). Скринер отберет акции только тех компаний, количество акций в обороте которых попадает в заданный коридор, является выше или ниже заданного уровня.
- Float (доступные для торгов акции) — можно выбрать количество акций, которые доступны для торгов (доступные для торгов акции = акции в обороте - акции инсайдеров - акции 5% владельцев - акции по правилу 144). Скринер отберет акции только тех компаний, количество акций в обороте которых попадает в заданный коридор, является выше или ниже заданного уровня.