Это третья статья из цикла “Отбор акций на Finviz”. Здесь мы разберем все технические параметры (Technical), доступные в скринере.
Предыдущие статьи
- Как выбрать акции для торговли: работа с Finviz. Часть 1.
- Как отбирать акции на Finviz: фундаментальные параметры. Часть 2.
Technical — параметры технического анализа, которые могут быть полезны при отборе акций. Finviz предоставляет довольно ограниченный, так называемый, классический набор инструментов теханализа: % изменения акции за определенный период, бета, 20/50/200-дневные мувинги и их пересечения, ATR, паттерны, гепы и некоторые другие. Разберем каждый из них:
Performance (показатель роста) — можно выбрать определенный процент или направление изменения цены. Скринер отберет акции компаний, Performance которых является выше или ниже заданного направления или % за заданный период:
- Performance считается как изменение последней цены относительно цены закрытия предыдущей торговой сессии, если выбранный период — день;
- Performance считается как изменение цены закрытия предыдущей торговой сессии относительно определенной цены в прошлом, если выбранный период — один из следующих: неделя (5 торговых дней), месяц (21 торговый день) квартал (63 торговых дня), пол года (126 торговых дней), год (252 торговых дня), начало календарного года (цены закрытия 31 декабря).
Performance 2 — можно выбрать еще один показатель Performance. Например, выбрать компании, цена на акции которых выросла за последнюю неделю на 10% или выше, а также выросла сегодня.
Volatility (волатильность) — можно выбрать % волатильности — показатель ожидаемой изменчивости цены на акцию — за неделю или месяц. Скринер отберет акции компаний, волатильность за выбранный период которых выше выбранного значения.
RSI (14) (relative strength index — индекс относительной силы) — можно выбрать значение “силы цены”, рассчитанное на базе сравнения восходящих и нисходящих изменений цены от закрытия до закрытия за предыдущие 14 дней. Скринер отберет акции компаний, RSI (14) за выбранный период которых:
- выше (в случае выбора overbought — перекупленность или not oversold — не перепроданность) выбранного значения;
- ниже (в случае выбора oversold — перепроданность или not overbought — не перекупленность) выбранного значения;
- попадает в заданный коридор.
Gap (разрыв) — можно выбрать % изменения цены от момента закрытия предыдущей торговой сессии до момента открытия последней торговой сессии. Скринер отберет акции компаний, разрыв цены которых является выше или ниже заданного уровня, или попадает в заданный коридор.
20-Day Simple Moving Average (20-дневное простое скользящее среднее) — можно выбрать соотношение средней цены за последние 20 дней относительно последней цены, средней цены за последние 50 или 200 дней. Скринер отберет акции, которые удовлетворяют выбранное условие:
- price below SMA 20 — последняя цена ниже от значения SMA 20 (просто ниже или ниже на больший чем выбранной, %);
- price above SMA 20 — последняя цена выше от значения SMA 20 (просто выше или выше на больший чем выбранной, %);
- price crossed SMA 20 — цена недавно пересекла значения SMA 20 (просто пересекла, пересекла вверх или вниз);
- SMA 20 crossed SMA 50 — значение SMA 20 недавно пересекло значения SMA 50 (просто пересекло, пересекло вверх или вниз);
- SMA 20 crossed SMA 200 — значение SMA 20 недавно пересекло значения SMA 200 (просто пересекло, пересекло вверх или вниз).
50-Day Simple Moving Average (50-дневное простое скользящее среднее) — можно выбрать соотношение средней цены за последние 50 дней относительно последней цены, средней цены за последние 20 или 200 дней. Скринер отберет акции, которые удовлетворяют выбранное условие:
- price below SMA 50 — последняя цена ниже от значения SMA 50 (просто ниже или ниже на больший чем выбранной, %);
- price above SMA 50 — последняя цена выше от значения SMA 50 (просто выше или выше на больший чем выбранной, %);
- price crossed SMA 50 — цена недавно пересекла значения SMA 50 (просто пересекла, пересекла вверх или вниз);
- SMA 50 crossed SMA 20 — значение SMA 50 недавно пересекло значения SMA 20 (просто пересекло, пересекло вверх или вниз);
- SMA 50 crossed SMA 200 — значение SMA 50 недавно пересекло значения SMA 200 (просто пересекло, пересекло вверх или вниз).
200-Day Simple Moving Average (200-дневное простое скользящее среднее) — можно выбрать соотношение средней цены за последние 200 дней относительно последней цены, средней цены за последние 20 или 50 дней. Скринер отберет акции, которые удовлетворяют выбранное условие:
- price below SMA 200 — последняя цена ниже от значения SMA 200 (просто ниже или ниже на больший чем выбранной, %);
- price above SMA 200 — последняя цена выше от значения SMA 200 (просто выше или выше на больший чем выбранной, %);
- price crossed SMA 200 — цена недавно пересекла значения SMA 200 (просто пересекла, пересекла вверх или вниз);
- SMA 200 crossed SMA 20 — значение SMA 200 недавно пересекло значения SMA 20 (просто пересекло, пересекло вверх или вниз);
- SMA 200 crossed SMA 50 — значение SMA 200 недавно пересекло значения SMA 50 (просто пересекло, пересекло вверх или вниз).
Change (изменение) — можно выбрать % изменения последней цены от момента закрытия предыдущей торговой сессии. Скринер отберет акции компаний, изменение цены которых является выше или ниже заданного уровня, или попадает в заданный коридор.
Change from Open (изменение от открытия) — можно выбрать % изменения последней цены от момента открытия последней торговой сессии. Скринер отберет акции компаний, изменение цены которых является выше или ниже заданного уровня, или попадает в заданный коридор.
20-Day High/Low (максимум/минимум за последние 20 дней) — можно выбрать отношение цены относительно максимума/минимума за последние 20 дней. Скринер отберет акции, которые удовлетворяют выбранное условие:
- new high — цена сформировала новый 20-дневный максимум за последнюю торговую сессию;
- new low — цена сформировала новый 20-дневный минимум за последнюю торговую сессию;
- below high — последняя цена является ниже (просто ниже или ниже на определенный %) за 20-дневный максимум;
- above low — последняя цена является выше (просто выше или выше на определенный %) за 20-дневный минимум;
50-Day High/Low — можно выбрать отношение цены относительно максимума/минимума за последние 50 дней. Скринер отберет акции, которые удовлетворяют выбранное условие:
- new high — цена сформировала новый 50-дневный максимум за последнюю торговую сессию;
- new low — цена сформировала новый 50-дневный минимум за последнюю торговую сессию;
- below high — последняя цена является ниже (просто ниже или ниже на определенный %) за 50-дневный максимум;
- above low — последняя цена является выше (просто выше или выше на определенный %) за 50-дневный минимум;
52-Week High/Low — можно выбрать отношение цены относительно максимума/минимума за последние 52 недели. Скринер отберет акции, которые удовлетворяют выбранное условие:
- new high — цена сформировала новый 52-недельный максимум за последнюю торговую сессию;
- new low — цена сформировала новый 52-недельный минимум за последнюю торговую сессию;
- below high — последняя цена является ниже (просто ниже или ниже на определенный %) за 52-недельный максимум;
- above low — последняя цена является выше (просто выше или выше на определенный %) за 52-недельный минимум;
Pattern (паттерн) — можно выбрать наличие на текущем графике определенных графических паттернов. Скринер отберет акции, на графиках которых сформировались выбранные паттерны:
- Horizontal S/R, Horizontal S/R (Strong) — горизонтальный уровень поддержки/сопротивления (сильный);
- TL (trend line) Resistance/Support (Strong) — уровень сопротивления/поддержки (сильный) по трендовой линии;
- Wedge Up/Down (Strong) — восходящий/ нисходящий клин (сильный);
- Triangle Ascending/Descending (Strong) — восходящий/нисходящий треугольник (сильный);
- Wedge, Wedge (Strong) — боковой клин (сильный);
- Channel Up/Down (Strong) — восходящий/ нисходящий канал (сильный);
- Channel, Channel (Strong) — боковой канал (сильный);
- Double/Multiple Top/Bottom — двойная/ множественная вершина/дно;
- Head & Shoulders, Head & Shoulders Inverse — голова и плечи, перевернутая голова и плечи;
Candlestick — можно выбрать наличие на текущем графике определенный свечных паттернов. Скринер отберет акции, на графиках которых сформировались выбранные паттерны:
- Long Lower Shadow/Long Upper Shadow — длинная нижняя/верхняя тень;
- Hammer/Inverted Hammer — молот/перевернутый молот;
- Spinning Top White/Spinning Top Black — белый/черный волчок;
- Doji/Dragonfly Doji/Gravestone Doji — доджи/ доджи-стрекоза/доджи-надгробие;
- Marubozu White/Marubozu Black — белый/черный марубозу
Beta (коэффициент бета) — можно выбрать меру изменения цены актива относительно изменения капитализации рынка. Активы со значением:
- меньше -1 имеют большую волатильность, нежели рынок в целом. Склонны к более сильному движению цены в противоположном направлении, нежели рынок в целом. Считаются более рисковыми;
- больше 1 имеют большую волатильность, нежели рынок в целом. Склонны к более сильному движению цены в том же направлении, как и рынок в целом. Считаются более рисковыми;
- от -1 до 1 имеют меньшую волатильность, нежели рынок в целом. Склонны к более плавному движению цены в противоположном (от -1 до 0) или в том же (от 0 до 1) направлении, что и рынок в целом. Считаются менее рисковыми.
- на уровне 0 имеют нулевую волатильность. Это значит, что цена актива не изменяется от движения рынка. Считаются безрисковыми.
Скринер отберет акции компаний, коэффициент бэта которых является выше или ниже заданного уровня, или попадает в заданный коридор.
Average True Range (средний истинный диапазон) — можно выбрать величину волатильности акции (в $), которая считается как среднее за 14 дней дневное движение цены (расстояние между максимумом за день и минимумом за день). Скринер отберет акции компаний, ATR за выбранный период которых является выше или ниже заданного уровня, или попадает в заданный коридор.
After-Hours Close (последняя цена вне основной сессии) — можно выбрать последнюю цену, по которой проходили торги вне основной сессии. Скринер отберет акции компаний, последняя цена вне основной сессии которых является выше или ниже заданного уровня, или попадает в заданный коридор. Фильтр работает только вне основной сессии.
After-Hours Change (изменение цены вне основной сессии) — можно выбрать изменение последней цены, по которой проходили торги вне основной сессии, относительно последней цены закрытия. Скринер отберет акции компаний, последняя цена вне основной сессии которых является выше или ниже заданного уровня, или попадает в заданный коридор. Фильтр работает только вне основной сессии.